自由度是一个参数，对每一个允许的数值都会产生一个不同的系统。例如，一 个基于10天的移动平均产生的结果会不同于一个基于24天的移动平均产生的结果， 因此，移动平均的长度代表一个自由度。人们往往希望在自己的交易系统中有尽可能多的自由度。加进的指标越多，就越能更好地描述市场历史价格。系统中的自由 度越大，系统本身就越有可能与一个价格系列相吻合。不幸的是，一个系统与其开 发所依据的数据越吻合，它就越不可能在将来产生利润。
系统开发软件（大多数）的确诱导自由度偏好。给一位系统开发商充足的自由空间，他将会有一个能够完美预测市场走向并在纸面上赚到成千上万美元的系统，也就是说在某些历史市场上多数软件能让人达到心理最大满足的程度。最终，他们 得到的是一个毫无意义的系统，这一系统只能靠它赖以产生的数据赚钱，而在实际交易中却表现极差。
大多数系统开发软件正是迎合这一偏好而设计的。人们想知道有关市场的准确信息，希望能够完美地预测市场。你现在就可以花几百美元买个软件，它能让你对过去的市场数据进行大量的研究。几分钟后，你就会认为市场是可以被精确预测的， 你会一直持有这样的看法，直到你试图在真实的市场上而不是在根据历史数据优化 了的市场上交易为止。
对于这一偏好无论我说多少，大多数人还是会陷进去。你还是希望尽可能地优 化自己的系统，所以，我还是就这些优化给你提出一些瞥告。首先，要很好地理解你所使用的概念，这样你就不会觉得需要优化你的系统了。你对自己所交易的概念 理解得越好，就越不需要进行历史测试。
其次，我强烈建议你想象一下市场中有可能会发生的各种情形。例如，你可以想象下一场战争、核恐怖袭击、欧元被当做世界储备货币、亚洲共同货币的采用或失业率升至120%的报道等。有些想法可能舂上去很荒唐，但是如果你能够明白，万 一真的发生，你的系统将会怎样处理这些事件，那么你就非常好地理解了你的概念。
不管交易商和投资者多么清楚过度优化所产生的危险，他们还是想优化。因此， 我强烈建议你在系统中使用的自由度最多不要超过四五个。在你的整个系统中，如果使用两个指标（每一个都表示一个自由度）以及两个滤嘴，这就是你能忍受的极 限了。你要考虑的滤嘴和指标，将在本书后面进行深人的探讨。